Ouvrir la carapace des gambas et enlever l'intestin (j'ai laissé la queue). Peler et couper l'oignon en quatre. Hacher l'aneth et le persil (réserver 3 branches de persil).
Faire chauffer l'huile dans une poêle, ajouter l'oignon, le cube de bouillon émietté et faire revenir le tout quelques minutes. Déglacer la poêle avec le vin. Ajouter les branches de persil et les grains de poivre, la feuille de laurier. faire cuire pendant 30 mn sur feu doux. Passer le jus obtenu au chinois.
Reverser le jus obtenu dans la poêle, faire ensuite cuire sur feu très doux les gambas pendant 7 mn puis les retirer de la poêle et les dresser sur les assiettes réservées au chaud.
Laisser réduire le jus de moitié sur feu moyen et incorporer peu à peu la crème sans cesser de remuer, ajouter alors l'aneth et le persil hachés. Saler et poivrer et ajouter le jus de citron. Napper les gambas de sauce et servir aussitôt.