Dans un grand bol, mélangez la levure avec le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange liquide.
Ajoutez le lait, le beurre, le sel, le jus d'orange et l'oeuf et fouettez bien, puis ajoutez une cuillère de farine et fouettez jusqu'à l'obtention d'une pâte molle comme une pâte à crêpe.
Continuez en ajoutant la farine petit à petit en fouettant bien entre chaque addition, poursuivez cette opération jusqu'à ce que la pâte devienne un peu lourde, puis continuez à ajoutez la farine petit à petit en incorporant la farine à la pâte à la main, sans trop travailler la pâte, jusqu'à l'épuisement de la farine.
Faites une boule de pâte, farinez le bol et mettez la boule de pâte dans le bol.
Farinez la pâte par dessus, mettez le bol dans un sac plastique et fermez-le en laissant l'air dans le sac pour que la pâte ait de la place pour gonfler.
Mettez le bol dans le four éteint avec une coupelle d'eau chaude à coté, laissez la pâte reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume, environ une heure et demie.
Abaissez la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné, étalez le beurre sur la pâte, mettez les tranches de jambon et les tranches de fromage par dessus.
Roulez la pâte comme un gâteau roulé puis coupez-la en tranches d'épaisseur d'un doigt et mettez les petits pains dans un moule ou un plat à four légèrement beurré et fariné.
Couvrez le moule avec un torchon propre et humide et laissez reposer à nouveau, environ une heure et demie.
Préchauffez le four à 180ºC (th.6) et faites cuire 40 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.