Préparer la polenta en la faisant cuire dans l'eau salée et en mélangeant régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit tendre et prenne une bonne consistance. Poivrer.
Ajouter le parmesan et un peu de thym effeuillé en mélangeant. Verser le tout sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et laisser refroidir.
Quand la poenta est prise, la découper en carrés de la taille d'une bouchée à l'aide d'un couteau bien aiguisé.
Couper les tranches de lard en 2 dans la longueur puis en 2 dans la largeur et entourer chaque cubes de polenta d'une tranchette de lard.
Disposer le tout sur une plaque allant au four. Nettoyer les crevettes et les couper en 2.
Les faire revenir quelques minutes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et de piment d'Espelette, en les retournant régulièrement.
Piquer verticalement un morceau de crevette dans chaque cube à l'aide d'un cure dent.
Juste avant de servir, passer au gril du four, 4 à 5 minutes.