Faire revenir le rôti un peu dans une poêle, qu'il soit bien doré de tous les côtés ( avec du beurre si possible).
Disposer dans un grand plat deux feuilles de papier d'aluminium en sens contraire pour confectionner la papillote. Déposer au fond du plat les filets mignons dorés.
Mélanger le roquefort, la crème fraîche et la moutarde à l'ancienne. Saler, poivrer. Mettre la crème ainsi obtenue sur le rôti.
Émincer les oignons et les faire revenir. Mettre les oignons sur le rôti et la crème.
Faire cuire 200°c pendant 45 min, vérifier la cuisson et si nécessaire laisser encore cuire en diminuant la chaleur.
J'ai remanier à ma façon une recette du site marmiton : Papillotes de filet mignon au roquefort. http://www.marmiton.org/recettes/recette_papillotes-de-filet-mignon-au-roquefort_34540.aspx