La veille, salez et poivrez les cailles. Arrosez-les de jus de citron, ajoutez l'ail et le persil haché. Laissez macérer cette préparation 24 heures au réfrigérateur.
Le lendemain, préchauffez le four à 200º.
Lavez les poivrons, quittez les queues et videz-les de leurs pépins en prenant bien garde de ne pas les endommager.
Placez une caille entière dans chaque poivron.
Placez l'ensemble dans un plat à four.
Arrosez d'un filet d'huile olive et portez au four pour environ 30 minutes (si la surface des poivrons a tendance à prendre trop de couleurs, protégez-la avec une feuille d'aluminium jusqu'à la fin du temps de cuisson).