Préchauffer le four à 210°C. Décortiquer les gambas en préservant la queue. Éliminer le filament noir le long du dos. Dans un bol battre le blanc d'œuf avec le sel et le poivre. Tremper les crevettes dans le blanc d'œuf.
Préparer une plaque de cuisson recouverte avec un papier sulfurisé. Démêler les vermicelles et enrober chaque gamba avec quelques vermicelles. Ne pas recouvrir la queue des gambas. Les poser sur la plaque et les enduire avec le beurre fondu. Faire cuire environ 12 à 15 mn.
Mélanger la mayonnaise avec l'ail écrasé et le jus de citron. Servir tiède avec l'aïoli citronné.